Sim!
Geralmente o Windos sempre vem com alguns Wallpapers, então você pode trocar o atual por um mais bonito clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho, depois em personalização e então faça as modificações.
Pela Internet, procurando uma imagem no Google, você pode adicionar o Wallpaper diretamente ao seu plano de fundo clicando com o botão direito e na sequência em "Definir como imagem de fundo". Mesmo parecendo que não, para você definir do jeito que falei acima, o navegador que você está usando baixará o wallpaper numa pasta temporária para você utilizá-lo no seu computador, mas aí nesse caso você não baixou praticamente nada!