Em que porta está colocando o modem? Talvez pode ser a localização, impedindo o sinal do 3G que chegue ao modem.
Pode ser drivers de chipset (consequentemente de USB) desatualizados ou corrompidos.
Pode ser falta de crédito, um dia recebi um cliente dizendo que seu modem não funcionava, no fim das contas ele não tinha crédito para usar.
Funciona em outro computador, notebook ou smartphone?
O computador, ao conectar, retorna alguma mensagem de erro?
Sua região está dentro da área de cobertura? No site da operadora sempre tem informações (gráficos) disponíveis.