Cara, provavelmente alguém bloqueou a possibilidade de mudar algumas configurações no computador, incluindo o Proxy. O que você pode fazer é o seguinte: Instalar o Proxy Switchy! para o Google Chrome.
http://switchy.samabox.com/
Ele vai facilitar (e muito) a mudança de um proxy. Essa extensão permite criar vários perfis (profiles) de diferentes proxys, e assim você poderá escolher eles em uma lista (perto da barra de endereços), mudando rapidamente de proxy.
Outro caso, mais radical, seria você instalar o Mozilla Firefox, pois as configurações de Proxy dele são independentes do Windows, assim você não terá qualquer tipo de bloqueio.