Hoje em dia, pode ficar conectado que não há problema nenhum. E também logo após a instalação do windows, inclusive pode ser necessário para fazer a ativação e também as atualizações pelo windows update.
Porém, me lembro na época do windows XP (sem service pack), que logo após a instalação ele deixava o firewall desativado, então apenas de entrar na internet, já pegava o vírus Sasser, que nos dava apenas 5 minutos e desligava o Pc. Eu instalava o windows e esquecia de ativar o firewall, então pegava o maldito vírus, já aconteceu de eu ter que reinstalar até 3 vezes seguidas. Mas hoje em dia não tem perigo algum, apenas faça as atualizações e use um bom antivirus.