Nem sempre amigo, por duas razões, tem TVs e Micros que não aceitam dispositivos que não possuem memoria flash como pendrives e SSDs, outro ponto é a formatação, normalmente tem que ser FAT32, vc saberá mais de compatibilidade consultando o manual do seu aparelho, la indicara os requesitos para os dispositivos USB.
Quanto a pendrives pode usar tranquilho, desde que não tenha arquivos executaveis dentro do mesmo, isso pode danificar o sistema do aparelho, e fique atento aos formatos dos arquivos, se seu aparelho reproduz os mesmos. Quanto a capacidade do pendrive não a problemas.