Eles podem danificar, pois todo tema vai alterar os arquivos de sistema do windows, e isso sempre é perigoso. Além disso, dependendo do local de onde é baixado, muitos vêm com vírus e malwares que ficam agindo ocultamente, é sempre bom desconfiar de tudo que é de graça! Agora, vc viu lá os comentários dos que instalaram, a decisão é sua, mas saiba que o Baixaki edita os comentários, eles apagam os comentários negativos e só deixam os positivos, eles também não são muito confiáveis não.....
Vc poderia também fazer uma imagem backup do windows com todos seus programas, antes de instalar qualquer coisa, e em caso de arrependimento, seria apenas restaurar seu windows em menos de 30 minutos. Essa imagem é salva em Hd externo ou em outra partição, eu uso pra isso o Macrium Reflect Free.