Se você não tem proteção na rede, claro que eles vão captar seu sinal, ainda mais se os vizinhos estão muito perto de vocês e o sinal deles chegar facilmente, o ideal é por SENHA na sua rede wifi e não ficar tentando achar quem é que está conectado, isso não te leva a nada.
E o Wifi Protector que o Elias citou é bom,mas no seu caso, uma senha mesclada com simbolos, letras e números já é mais do que suficiente.