tudo o que baixa seja musica ou nao por padrao vai para a pasta de download entao pela logica vc teria que ter configurado no seu player de musica para ele auto-escanear novas musicas na pasta download tbm caso tenha a opcao de procurar novas musicas em varias pastas e locais diferentes ou simplesmente apos baixar suas musicas transfira elas para a pasta de musicas obs se baixa musicas pra ouvir offline em apps tipo o dezzer so usando o propio app para ouvir a musica neste caso nao vai pro seu player de musica
a menos que seu player de musica tenha funcao de procurar e adicionar novas musicas o tempo todo ligado e com busca automatica na pasta onde o arquivo baixado aparece nao tera como sem algum tipo de recurso ou configuracao avancada
recomendo pesquisar e aprender cada funcao do seu android pois em cada modelo de celular o comportamento e algumas opcoes sao diferentes e em alguns casos tem e nao tem tal capacidade ou funcao que vc espera ter fica a dica.