Essa é uma pergunta bem interessante e com uma resposta bem simples: não em sua maioria.
Alguns jogos são criados para as 3 plataformas (Linux, Windows e Mac), porém a maioria é criada apenas para Windows. Mas ainda a salvação, e o nome dela é emulação.
É possível emular um ambiente Windows usando softwares no Linux (como por exemplo o Wine (
http://www.winehq.org/) ou o Codega (
http://transgaming.com/). Nenhum deles te daram uma experiência tão legal quanto é no Windows, mas ao menos eles te dão alguma experiência no Linux. Nenhum deles é complicado de se usar, porém eles não funcionam com todos os jogos, o que é uma pena.
Só para constar, o Wine ainda permite a execução de outros softwares Windows dentro do sistema Linux. Acho que você deveria dar uma olhada nessas aplicações e tirar suas próprias conclusões.
Obs: se minha resposta te ajudou, você pode marca-la como Melhor Resposta, uma vez que a minha é um pouco mais completa que a do amigo m4th3us. Mas claro, isso vai de quem te ajudou mais.