Via messenger, não, uma vez que quando sua webcam estiver ligada, você vai poder se ver num quadradinho pequeno na janela. Mas, você pode receber algum tipo de malware que tire fotos periodicamente ou grave tudo enquanto a web estiver ligada. Mas, caso você tenha um bom anti-vírus, não tem com o que se preocupar, tanto que não interessa para a maioria das pessoas "mal intencionadas" gravar o que você faz em frente a web.
Só para constar, se seu computador for compartilhado, verifique sempre a "tray" do sistema. Vai que tenha um engraçadinho que tente deixar ligado o programa de gravação só para "zoar" de você depois.