Olá, tudo bem?
As setas nos ícones significam que o ícone em questão é um atalho para um programa/arquivo/pasta que está, originalmente, em outro lugar do computador.
Você pode copiar esses arquivos/pastas para o Desktop e não visualizar mais as setas, mas o Windows instala novos programas na pasta padrão, Arquivos de Programas.
Alguns aplicativos permitem que você escolha onde quer instalar seu arquivo.
Há, também, um patch que elimina as setas dos atalhos, porém não é oficial da Microsoft. A instalação fica a seu critério.
Qualquer outra dúvida, entre em contato.